Como o risco de crédito é controlado na atividade bancária

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Desde 1988, instituições financeiras de todo o mundo se resguardam por medidas de precaução contra o risco de crédito com base nas recomendações do Acordo de Basiléia.

O objetivo principal do documento é criar diretrizes para orientar essas instituições sobre como o risco de crédito é controlado na atividade bancária, criando exigências mínimas de capital e outros artifícios que devem ser respeitados por elas.

A análise de risco de crédito bancário está relacionada à avaliação do potencial de retorno do valor concedido e à possibilidade de perdas e prejuízos associados ao não cumprimento das obrigações financeiras acordadas no empréstimo.

É por meio de um rigoroso cruzamento de dados e informações de CPF, CNPJ e de mercado que a instituição financeira poderá identificar se o cliente dispõe de capacidade financeira suficiente para tomar aquele crédito.

Com isso, o banco também pode conhecer com mais profundidade os meios que o solicitante tem para quitar a dívida e formas de cobrá-lo caso haja inadimplência.

O que é importante para minimizar o risco de de crédito nas instituições financeiras.

No artigo vamos abordar os tipos de risco, os critérios para concessão, as métricas utilizadas para mensurar os riscos e as ferramentas tecnológicas que podem ajudar a ampliar a segurança na tomada de decisão. Confira!

O que os bancos avaliam na análise de risco de crédito?

Dentro do processo de como o risco de crédito é controlado na atividade bancária, alguns itens são analisados:

  • Idoneidade;
  • Finanças;
  • Relacionamento;
  • Patrimônio;
  • Sensibilidade.

Dentro de cada um desses critérios são avaliados ainda dados de identificação do cliente para que ele possa ser reconhecido como apto a receber o crédito e evitar fraudes relacionadas à falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e até financiamento ao terrorismo.

Inclusive, esse tipo de cuidado é obrigatório por lei para diminuir o risco nas instituições financeiras.

No Brasil, são inúmeras as legislações sobre o tema, como a Circular 3.978 do Banco Central do Brasil (BACEN), que dispõe sobre novos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT).

Há ainda a Lei n. 9613, que obriga a informar ao COAF quais clientes são PEPs (pessoas politicamente expostas) ou apresentam algum comportamento suspeito de fraude, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Entenda melhor os impactos da circular Bacen n. 3978 no mercado financeiro neste conteúdo.

Assim, suas informações são confrontadas em registros prévios sobre suas atividades financeiras e movimentações de recursos, bem como ficha criminal, quitação eleitoral e demais comprovações necessárias.

Além disso, os critérios de como a análise de crédito é controlada na atividade bancária levam em conta a análise do histórico de relacionamento do cliente com o mercado de crédito.

Com isso, pode-se compreender que tipo de atividades já foram executadas e como foi a resposta financeira da empresa a esses movimentos.

Outro ponto pesquisado e investigado é a posse de bens e patrimônios para obtenção de total conhecimento sobre a capacidade financeira do cliente para tomar um crédito.

Os aspectos externos também são monitorados, como o contexto econômico do setor de atuação do cliente, sua situação atual e previsões futuras, projeção de crescimento ou de declínio.

Somados a eles ainda há diversos outros que contribuem para posicionar o cliente no mercado e extrair uma compreensão mais clara da sua situação financeira atual e projetada.

Saiba mais sobre concessão de crédito acessando este artigo e para ficar alinhado às legislações, conheça os conceitos e boas práticas de prevenção à fraude neste Guia:

Quais são os tipos de risco de crédito analisados pelas instituições financeiras?

Quais são os tipos de risco de crédito analisados pelas instituições financeiras?

Quando o assunto é crédito, o principal risco possível avaliado no setor financeiro é o do calote, ou seja, da não efetivação dos pagamentos devidos quanto ao dinheiro emprestado.

Para mitigar esse risco, existem três principais pontos que são analisados pelas instituições financeiras:

Risco de inadimplência

O risco de inadimplência refere-se à incapacidade financeira da parte tomadora do crédito de arcar com as obrigações devidas na transação.

Esse risco é o principal responsável pelo desequilíbrio de caixa das empresas e bancos, além de ser o mais impactado com mudanças e oscilações do cenário socioeconômico.

Risco de degradação de crédito

A degradação de crédito pode ocorrer quando o cliente perde a sua capacidade pagadora ao longo do tempo, o que pode levá-lo a se tornar inadimplente.

No caso de um empréstimo feito por uma Pessoa Jurídica, por exemplo, tal hipótese é analisada via monitoramento das atividades financeiras do possível tomador de crédito.

O objetivo é verificar se há crescimento ou redução do número de clientes e do faturamento da empresa para, assim, entender como isso pode se desdobrar na sua capacidade pagadora.

Risco de degradação de garantias

Toda operação de tomada de crédito exige a concessão de garantias, que é a forma utilizada pelo sistema financeiro para obter a segurança de que o tomador é idôneo e poderá arcar com suas obrigações.

Nesse sentido, a análise de risco de degradação de garantias volta seu olhar para o entendimento da situação daquilo que será dado como garantia para o empréstimo e de como o valor daquele bem tende a se comportar.

Como o risco de crédito é mensurado pelos bancos

Como o risco de crédito é mensurado pelos bancos

Existe uma série de parâmetros implementados pelos bancos e demais instituições financeiras no que diz respeito ao controle do risco de crédito, sendo a Resolução 2.682 o principal deles.

A resolução “contempla regras para constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa”, ou, em outras palavras, créditos com maior possibilidade de não serem pagos.

De forma geral, são levados em consideração fatores que contribuem para a credibilidade e capacidade de pagamento atrelados aos clientes, especialmente aos CNPJs.

Eles servem para garantir a segurança das operações e diminuir as perdas para bancos e outras instituições financeiras.

Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil

Publicada em 1964 pelo Banco Central do Brasil, a Resolução 2.862 determina a classificação das operações de crédito seguindo nove padrões de riscos pré-determinados.

Para enquadrar o cliente no nível correto de risco, essa classificação inclui a análise de uma série de aspectos em relação ao devedor e seus garantidores:

  • Situação econômico-financeira;
  • Grau de endividamento;
  • Capacidade de geração de resultados;
  • Fluxo de caixa;
  • Administração e qualidade de controles;
  • Pontualidade e atrasos nos pagamentos;
  • Contingências;
  • Setor de atuação;
  • Limite de crédito

E em relação à operação em si:

  • Natureza e finalidade da transação;
  • Características das garantias pensando no risco de liquidez e suficiência;
  • Valor do crédito a ser concedido.

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Classificação dos clientes

Agora vamos à explicação de como o risco de crédito é controlado na atividade bancária por meio de uma classificação específica.

Os níveis de risco vão de AA a H, em ordem crescente, ou seja, os clientes classificados como H, são aqueles que o banco considera como pouco prováveis de conseguirem honrar com seus compromissos financeiros.

Vale ressaltar que a classificação da operação deve ser revista dentro dos períodos e cenários definidos pela Resolução 2.682.

Seguindo as orientações do Banco Central, são características dos diferentes níveis de risco de operações:

Nível AA

Provisão de 0% sobre o valor da operação para devedores duvidosos e atraso de nenhum dia nos pagamentos referentes à operação.

Nível A

Provisão de 0,5% sobre o valor da operação para devedores duvidosos e atraso de nenhum dia nos pagamentos referentes à operação.

Nível B

Provisão de 1% sobre o valor da operação para devedores duvidosos e atraso de 15 a 30 dias em operações de até 36 meses, e de 30 a 60 dias quando superior a isso nos pagamentos referentes à operação.

Nível C

Provisão de 3% sobre o valor da operação para devedores duvidosos e atraso de 15 a 30 dias em operações de até 36 meses, e de 30 a 60 dias quando superior a isso nos pagamentos referentes à operação.

Nível D

Provisão de 10% sobre o valor da operação para devedores duvidosos e atraso de 61 a 90 dias em operações de até 36 meses, e de 121 a 180 dias quando superior a isso nos pagamentos referentes à operação.

Nível E

Provisão de 30% sobre o valor da operação para devedores duvidosos e atraso de 91 a 120 dias em operações de até 36 meses, e de 181 a 240 dias quando superior a isso nos pagamentos referentes à operação.

Nível F

Provisão de 50% sobre o valor da operação para devedores duvidosos e atraso de 121 a 150 dias em operações de até 36 meses, e de 241 a 300 dias quando superior a isso nos pagamentos referentes à operação.

Nível G

Provisão de 70% sobre o valor da operação para devedores duvidosos e atraso de 151 a 180 dias em operações de até 36 meses, e de 301 a 360 dias quando superior a isso nos pagamentos referentes à operação.

Nível H

Provisão de 100% sobre o valor da operação para devedores duvidosos e atraso de 180 dias ou mais em operações de até 36 meses, e de 360 dias ou mais quando superior a isso nos pagamentos referentes à operação.

Afinal, como o risco de crédito é controlado na atividade bancária

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Para entender como o risco de crédito é controlado na atividade bancária deve-se ter em mente a importância de as instituições financeiras implementarem uma estratégia que seja eficiente na minimização de inadimplências.

Concessão de crédito é, por si, só uma operação arriscada.

Porém, com uma boa análise e gestão do risco de crédito e com políticas e ferramentas adequadas, os bancos conseguem administrar o grau de ameaças a que estão expostos.

Assim, alcançam maior segurança para a concessão de determinado valor a determinado perfil, minimizando o risco de crédito nas instituições financeiras.

Isso porque, por meio de uma gestão eficiente, será possível utilizar metodologias e sistemas de predição para identificar clientes com maior possibilidade de inadimplência e já atuar preventivamente desde o princípio.

Uma das estratégias amplamente utilizadas é a dos C’s do crédito, que são:

  • Caráter: análise do histórico financeiro e da reputação do cliente no mercado
  • Capacidade: condições do tomador para quitar as dívidas do empréstimo
  • Capital: patrimônio líquido do cliente
  • Colateral: garantias oferecidas para concessão do crédito
  • Condições: cenário do cliente no momento da solicitação

Tudo isso entra na forma como o risco de crédito é controlado na atividade bancária para compor um dossiê em que as informações necessárias serão agrupadas e verificadas.

Nesta etapa, é comum que as instituições enfrentem desafios, principalmente em relação à tecnologia.

Já existem diferentes sistemas para armazenamento de dados, emissão de relatórios e automação de processos, mas, deve-se ter atenção em alguns requisitos importantes no momento de contratar este tipo de solução.

Falaremos mais sobre isso nos tópicos a seguir.

Entenda as etapas de análise e gestão de risco de crédito nas instituições financeiras

Entenda as etapas de análise e gestão de risco de crédito nas instituições financeiras

A gestão de risco de crédito consiste na capacidade de desenvolver planos de ação e estratégias para mitigar as perdas relacionadas a ameaças em operações financeiras.

As seguintes etapas são percorridas com base em uma adaptação para cada perfil de cliente e segmento:

  • Decisão – momento em que a instituição opta ou não pela concessão , após análises
  • Formalização – efetivação do empréstimo;
  • Monitoramento – acompanhamento dos pagamentos e de alterações de padrão, especialmente dos perfis considerados de alto risco;
  • Cobrança – quando o cliente se torna inadimplente, é preciso contar com fluxos e meios bem definidos de cobrança, seja de forma judicial ou extrajudicial.

O processo como um todo deve ser operacionalizado e registrado por meio de sistemas que permitem o acompanhamento individual e também coletivo das demandas de crédito, incluindo ações específicas que devem ser realizadas em cada caso.

Por meio do cumprimento de cada uma dessas etapas, é possível obter independência, objetividade e globalidade, e entregar ao cliente aquilo que ele necessita resguardando as partes de qualquer eventual problema.

Quais ferramentas os bancos usam para fazer análise de risco de crédito

A maior parte das ferramentas utilizadas pelos bancos e demais instituições financeiras para realizar a análise de risco de crédito tem como base tecnologias de Inteligência Artificial e Big Data.

Em linhas gerais, elas permitem que as instituições automatizem e ganhem eficiência em todas as etapas como forma de dar mais segurança nas tomadas de decisão sobre concessão de crédito.

O objetivo dessas ferramentas é reunir e permitir uma rápida análise de todas as informações necessárias para promover uma boa gestão de risco de crédito – dados dos clientes, análises de mercado e demais fatores que possam influenciar nesta decisão.

Assim, o trabalho fica muito mais prático, ágil e seguro.

Um exemplo deste tipo de ferramenta é a Plataforma da Neoway para Risk & Compliance, conforme você verá na sequência.

Como Big Data está revolucionando o gerenciamento de risco de crédito das instituições financeiras?

Como Big Data está revolucionando o gerenciamento de risco de crédito das instituições financeiras?

A verificação de um grande volume de dados é um passo fundamental para a concessão de crédito, e muitas instituições já estão implementando tecnologias para obter essa facilidade.

Atuar com sistemas de Big Data Analytics e machine learning possibilita ações que vão além da organização dos dados.

Rodrigo Moreira, Chief Product Manager da Neoway, e Marcos Viriato, CEO da fintech Parfin, falam sobre o assunto e mostram como o setor financeiro ganha eficiência com Big Data e Inteligência Artificial.

Confira os insights e soluções apresentadas por eles no Bytes & Business, o podcast da Neoway.

A Plataforma Neoway, por exemplo, oferece inteligência para processos como:

  • No onboarding de clientes, com o Neoway Check, uma parceria com a Nextcode e BrScan. APIs seguras e escaláveis recebem imagens de documentos e fotos e proporcionam a validação, checagem e interpretação de informações de forma automatizada e rápida para um processo massificado;
  • Nas diligências prévias e demais análises feitas com o Neoway Risk & Compliance. A plataforma reúne em um único local todas as informações necessárias para fazer a diligência prévia de públicos de interesse, e, dessa forma, a instituição se resguarda de fazer negócios com perfis envolvidos em atividades ilícitas ou expostos politicamente;
  • No monitoramento contínuo com o Neoway Watcher, que permite a realização de um acompanhamento frequente e automático sobre Pessoas Físicas e Jurídicas, de acordo com as regras e variáveis definidas na política de riscos e compliance da instituição;
  • Em cobranças e recuperação do crédito, também com o Neoway Risk & Compliance.

Com uma solução completa, como a da Neoway, todas as informações pertinentes à concessão de crédito e à análise de riscos ficam unificadas e são atualizadas em um único sistema.

Inclusive insumos de fontes como SPC, Serasa, Banco Central e Receita Federal.

Também permite acrescentar à avaliação informações geradas pelo cruzamento de dados que identificam estruturas societárias, grupos econômicos, beneficiários finais, familiares e outros tipos de relações.

Ou seja, na hora da concessão de crédito, há a possibilidade de verificar o grau de proximidade ou a ligação que um potencial cliente (PF ou PJ) possui com envolvidos em casos de dívidas e até de corrupção para já encerrar o processo.

Conheça mais sobre Big Data Analytics e suas diversas aplicabilidades.

Conclusão

A forma como o risco de crédito é controlado na atividade bancária é um processo complexo que exige uma gestão cautelosa para evitar ao máximo todos as ameaças de possíveis prejuízos nas operações.

Como vimos, alguns passos básicos são recomendados e devem ser seguidos para que o controle dos riscos seja eficiente. São eles:

  • Classificação de perfis de clientes;
  • Atualização e monitoramento de regras de crédito;
  • Definição de limites;
  • Automatização dos processos;
  • Uso de tecnologia e inteligência em todas as etapas de análise e acompanhamento.

Com isso, a instituição poderá realizar empréstimos e ofertar linhas de crédito com segurança. Para ver mais conteúdos como este, acesse o blog da Neoway.

Se ficou interessado em conhecer a solução da Neoway entre em contato e solicite uma demonstração.

Por 

Neoway

A Neoway é a maior empresa da América Latina de Big Data Analytics e Inteligência Artificial para negócios. Fundada em 2002, em Florianópolis, lançou a sua plataforma SaaS em 2012, e, hoje, está presente em todo o Brasil.

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